Utworzono: środa, 04, kwiecień 2012 Redaktor

Zautomatyzowani doradcy na rynku FOREX

Forex, opcje binarne, Automatyczne Systemy Transakcyjne, Zulutrade, konto PAMMCzy ktoś może nas wyręczyć w trudnym zadaniu inwestowania? Długo trwały przygotowania do napisania tego artykułu. Rynek surowców, towarów a przede wszystkim walutowy z wykorzystaniem wysokiej dźwigni, to wciąż w naszym kraju mało znana gałąź przeznaczona dla aktywnych inwestorów.

Dla mniej wtajemniczonych przedstawmy przykład zastosowania dźwigni finansowej (lewara). Mówiąc krótko, jeśli dźwignia wynosi 100, to kupując jakąś walutę (dokonując transakcji np. zakupu euro, płacąc za nie dolarami) za kwotę 1000 dolarów (co najmniej tyle trzeba mieć wówczas na swoim rachunku), w rzeczywistości kupujemy walutę za 100 000 dolarów (jest to wartość 1 lota). Gdy transakcja jest udana i np. wartość kupionej waluty wzrośnie o 0,5%, to nasz zysk wyniesie 500 dolarów, co odpowiada zyskowi rzeczywistemu 50% wartości zainwestowanego kapitału.

Niestety w drugą stronę takie stukrotne wzmocnienie może mieć zgubne skutki, wystarczy bowiem spadek zakupionej waluty o 1%, aby wyzerować sobie stan konta - czyli stracić całą zainwestowaną kwotę. To dlatego mówi się, że zdecydowana większość inwestorów (wg badań KNF w 2012 było to 81% inwestorów, a w 2011 aż 82%) w długim czasie traci na Forexie, a zarabiają nieliczni. Panuje tu identyczna zasada, jak w zakładach bukmacherskich, nie bez powodu więc niektórzy mówią, że gra na Forexie to zwykły hazard. Na pewno spełnia on zbyt wiele cech hazardu, aby móc zaprzeczyć, że nim nie jest.

Rynek walut i surowcówJest to rynek dla specjalistów, którzy mają odpowiednie strategie zarządzania kapitałem (podobnie jest w przypadku opcji binarnych). Na ogół jest to gra krótkoterminowa z wieloma otwieranymi w tym samym okresie transakcjami. Oto kilka faktów i mitów na ten temat:

- 8 mitów na temat zarabiania na rynku forex. Zgadzasz się z nimi?

- Forex cz.I

- Co utrudnia grę na foreksie?

Nie każdy ma czas i predyspozycje, aby się takim inwestowaniem zajmować. Można skorzystać z automatycznego systemy transakcji:

- Automatyczne Systemy Transakcyjne

Na rynku są także darmowe możliwości automatycznego naśladowania gry „ekspertów”. Istnieje darmowa platforma ZuluTrade.com, na której każdy może utworzyć sobie konto i stać się dawcą sygnałów kupna/sprzedaży walut (uzyskując przychody, gdy pozyskamy naśladowców chcących kopiować nasze operacje). Każdy też może stać się biorcą (naśladowcą) sygnałów (i to za darmo), przy czym cały proces jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga od naśladowcy wykonywania żadnych czynności poza wybraniem dawców sygnałów i parametrów zarządzania kapitałem.

Dawców jest cała masa, problem w tym, że wielu ludzi zakłada wiele kont i liczy, że choć na jednym z nich uda się długoterminowo osiągać zyski, przez co pozyska fanklub naśladowców. Jak wybrać dobrego dawcę sygnałów? Tu można wiele wymyślić, ale kilka zasad rzuca się od razu w oczy. Powinni to być fachowcy, którzy uzyskują stabilny przyrost gotówki, nie trafili na operację, która doprowadziła do wyzerowania (lub zejścia poniżej zera) kapitału, są na rynku dość długo (np. minimum rok).

Kolejny aspekt to liczba jednocześnie otwartych transakcji, nie powinno być ich zbyt dużo, bo to też może sprawić, że w pewnym momencie zabraknie nam środków na otwieranie nowych pozycji, a przy tym minimalne spadki już otwartych pozycji mogą doprowadzić do przedwczesnego ich zamknięcia ze stratą z powodu wyzerowania wartości portfela. Należy też unikać tych, którzy niby mają gładki stopniowy wykres wzrostowy, ale osiągnęli to na kontach demo (używając wirtualnej gotówki), stosując inwestowanie progresywne. Prawdziwi fachowcy trzymają się stałej stawki inwestowanej w jedną transakcję.

Pomocniczym parametrem jest też wartość największego spadku odnośnie stratnych transakcji, jeśli nie są zbyt duże, to dobrze świadczy o wiedzy dawcy sygnałów, który wie, jak ustawiać stop-lossy (punkty zamknięcia transakcji ze stratą), gdy okaże się, że trend został źle przewidziany. Bowiem walka z trendem przy użyciu dźwigni, to droga do bankructwa. A oto jaką technikę selekcji proponuje właściciel bloga Projekt Zulu:

- Jak wybrać dostawców Zulutrade

Jeśli już uda nam się wyselekcjonować kilku kandydatów do wzorcowej gry, to na początku warto przetestować ich na kontach demo. Może się bowiem okazać, że po prostu do tej pory mieli szczęście (bo wybieramy tylko na podstawie historii transakcji) lub nagle zmienili strategię na bardziej ryzykowną. Na potrzeby tego artykułu wykorzystano 3 czterotygodniowe okresy testowe, testowano 2 niezależne konta. Na każdym koncie było na początku 10000 dolarów.

Test pierwszy, to dwa źródła sygnałów. Pierwszym dawcą był 1, gdzie ustawiono stawkę 0,3 lota na transakcję i maksymalną liczbę otwartych transakcji na 3. W tym momencie historia transakcji liczyła sobie 49 tygodni. Drugim źródłem sygnałów był 2, gdzie ustawiono stawkę 0,15 lota na transakcję i maksymalną liczbę otwartych transakcji na 6. W tym momencie historia transakcji liczyła sobie 106 tygodni. Parametry te ustawiono jako dość ryzykowne, gdyż kontrolny parametr oceny ryzyka, tzw. Margin Call wyniósł aż 49,7% (dla bezpieczniejszej gry, dającej mniejsze wahania wartości portfela sugeruje się, aby nie przekraczać poziomu 30%).

Test drugi, to trzy źródła sygnałów. Pierwszym dostawcą był 3, gdzie ustawiono stawkę 0,1 lota na transakcję i maksymalną liczbę otwartych transakcji na 6. W tym momencie historia transakcji liczyła sobie 128 tygodni. Drugim źródłem sygnałów był 4, gdzie ustawiono stawkę 0,1 lota na transakcję i maksymalną liczbę otwartych transakcji na 7. W tym momencie historia transakcji liczyła sobie 79 tygodni. Trzecim źródłem sygnałów był 5, gdzie ustawiono stawkę 0,2 lota na transakcję i maksymalną liczbę otwartych transakcji na 5. W tym momencie historia transakcji liczyła sobie 47 tygodni. Margin Call dla tego konta wyniósł aż 54%.

Wykonano 3 pomiary po każdych kolejnych 4 tygodniach (wymagane było wtedy tworzenie nowych kont demo, bo tylko przez miesiąc można z takiego konta korzystać). Oto jak wyglądały wyrażone w dolarach zyski/straty na koncie 1:

+116/-547,6/-697,7 co łącznie daje stratę w wysokości 1129,3 dolarów (11,293% straty kapitału początkowego).

A tak wyglądały wyrażone w dolarach zyski/straty na koncie 2:

+2760/-1209,6/-2520 co łącznie daje stratę w wysokości 969,6 dolarów (9,696% straty kapitału początkowego).

Oto wykres zysków pierwszego czterotygodniowego okresu:

wykres forex

Czy to przypadek? Czy może za krótki okres testowy (12 tygodni, to prawie 3 miesiące)? A może po prostu jest tak, że dotychczasowa historia dostawców sygnału była nadzwyczaj dobra w stosunku do średniej z ich umiejętności przewidywania ruchów na giełdzie i nastąpiło równanie do średniej? To nauczka dla tych, którym marzą się zyski na poziomie 50-100% w skali roku bez żadnego wysiłku, wykorzystując darmowych doradców. Dalsze testy z braku czasu sobie odpuściliśmy. Ponadto okazało się po pewnym czasie, że korzystanie z sygnałów ZuluTrade nie jest legalne dla obywateli Unii Europejskiej.

Skoro darmowi doradcy nie są wiele warci, to może zwrócić się do zawodowców? Udało nam się dotrzeć do jednego (być może obecnie jednego z niewielu polskojęzycznych) serwisu, który oferuje automatyczne zarządzanie operacjami na naszym koncie Forex (konta PAMM: The Percent Allocation Management Module - oferowane przez http://www.fx-trader.pl/pamm.html).

Ich zasadą jest pobieranie połowy zysku, jaki wypracują na naszym koncie. Przy czym, jeśli najpierw zarobią 20%, to 10% potrącają jako swój zysk, jeśli potem nastąpi strata, to kolejne zyski muszą doprowadzić nasz kapitał do stanu poprzedniego maksimum i dopiero po jego przekroczeniu pobierane są kolejne prowizje od dalszych zysków (pół na pół, to duża stawka). I gdyby nawet ktoś zdecydował się z tego skorzystać, to i tak chwilę pisania tego artykułu nie byłby zadowolony z zarządzania przez zawodowców. Strata kapitału początkowego od momentu w prowadzenia usługi 21.03.2011 po 12 miesiącach w wersji „niskie ryzyko” wyniosła 69,54%!

Zobaczymy za rok, jak potoczą się losy tej usługi (edycja - chyba nie zobaczymy, bo aktualnie (połowa 2013) nie ma dostępu do owych danych historycznych).

O automatach w konkursie Bossafx napisano w artykule:

- Automaty w konkursie bossafx

A na koniec przykład analizy pewnej strategii, który pokazuje, że nie wszystko na rynku Forex jest ustabilizowane, stąd trudno o długoterminowo działające (z zyskiem) strategie:

- Strategia inwestycyjna na kabla

 

 

konto PAMM